Forex tick database

Baixar Free Forex Data Download Etapa 1: Por favor, selecione ApplicationPlatform e TimeFrame. Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em MetaTrader 4 e plataforma MetaTrader 5. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Dados Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtesting nas versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o cronograma de dados que você precisará: Esta plataforma permite o uso de dados de M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite a importação de dados M1 (1 Minute Bar) em qualquer 3ª aplicação. Por favor, selecione: dados profissionais de alta freqüência Dados de negociação de alta freqüência - histórico de dados financeiros de alta qualidade O Tickdatamarket é uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores. Captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme a dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta todos os tiques para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, bem como dados completos do livro de pedidos. O Tickdatamarket permite aos clientes executar simulações históricas e back-test, desenvolver estratégias de negociação e comercialização e criar modelos de custos de transação. Nós fornecemos histórico de dados de alta qualidade nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, a Europa e a Ásia em Futuros, Ações, EFT (s), Cash Index e FOREX. Nós propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados de mais de 70.000 símbolos que abrangem 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980, para dados do amplo amplificador Tick, 1998 para Trades amp Quotes e 2005 para Order Book. Tickdatamarkets enorme banco de dados histórico centralizado foi criado especificamente para servir como a espinha dorsal para testar as estratégias comerciais. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada à limpeza e manutenção da qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem o Tickdatamarket porque confiam na qualidade, precisão e confiabilidade de nossos dados. Diferentes intervalos de tempo são fornecidos, Tick, Cotações de ampères de negócios, dados de minutos, Catálogo de pedidos e dados diários. Nós coletamos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados ​​com a maioria dos programas, simplesmente importam os dados em suas planilhas de programas e bancos de dados existentes Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando inúmeras fontes para verificar os dados cruzados, preencher lacunas em falta, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados quanto à sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis pela maioria dos softs que trabalham com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, os dados do Excel Tick incluem cada marca durante todo o dia de negociação. Os mercados com sessões de negociação eletrônicas incluem dados de dia e de overnigt. Vendas on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamentoTick Database Versão 2 Este é um pouco fora do tópico, mas como você se propõe a chegar ao nível de milissegundos no MetaTrader, pois a maior resolução que conheço é do TimeCurrent () que está em segundos . Int GetTickCount () A função GetTickCount () recupera o número de milissegundos decorridos desde o início do sistema. É limitado à resolução do cronômetro do sistema. Obtenha a hora atual quando o EA foi iniciado. Descobre quanto tempo passou, adicione o restante ao timestamp enviado ao servidor. No máximo, você ficará 1 segundo fora. Não tenho certeza se esta é uma boa idéia, mas, como eu entendo, o tempo é usado apenas para determinar a ordem que os carrapatos chegaram. Existe algum motivo para usar o tempo para o tempo que eu vejo. Eu estava pensando em criar um banco de dados de ticks cobrando o tempo em milissegundos, oferecer, pedir um determinado símbolo através de uma EA com uma conexão com um banco de dados em uma DLL importada, mas não conseguiria chamar as funções da DLL do MT4 . Adal: carrapatos de alta qualidade de uma corretora institucional ou um servidor FIX Por favor, elaborar. A partir das minhas pesquisas, isso é considerado o padrão de dados FOREX de alta qualidade disponíveis. Olsendatadataproductshistoricaldata Confira o preço por 3 anos de dados do tick EURUSD. BTW, você só pode obter dados de nível de seleção se sua instituição, eles não vendem para indivíduos (provavelmente porque temem que ele seja vazado). Para outros 4000 você pode obter o nome do banco que forneceu cada marca (isto é, dados interbancários). Para o meu próprio uso, eu primeiro baixei os dados do Gain Capital tick, mas tem alguns problemas. Agora, estou trabalhando com dados de marca FXCM (tirados de uma conta demo usando sua API), que é muito mais denso (alguns segundos têm 12 carrapatos neles). Também estou investigando os dados do tiquetaque Dukascopy, que é ainda mais denso, timestamped ao milésimo de segundo, e também possui uma profundidade bidask disponível para cada tiquetaque. Eu não acredito na extração de dados do tick localmente, já que você não sabe o quão fresco é (latência). Além disso, é muito difícil de cobrar de forma contínua (ou seja, você deve reiniciar de vez em quando). Adal: Eu vejo seu ponto. Seria bom ter dados de ticks de alta qualidade. Você considerou isso, embora você possa obter dados de ticks de qualidade superior, os métodos em que você derivou sua negociação devem ser derivados de dados de tiques com os quais você pode negociar. Em outras palavras, você pode coletar todos os dados de ticks de alta qualidade que você deseja, mas você não tem acesso ao comércio nesse mercado de quothigher quality. É por isso que estou usando dados do FXCM, já que planejo lidar com eles. É também por isso que ainda não estou usando os dados do tiquetaque da Dukascopy, mesmo que pareça melhor, porque não acho que estejam tão regulamentados quanto um corretor do Reino Unido. No entanto, para tipos mais lentos de negociação (H4 ou velas diárias), você não precisa de dados do seu corretor. Todos os dados decentes são bons o suficiente. O primeiro lote de carrapatos foi entregue. Atualmente, é irrestrito, mas se a demanda se tornar muito alta, restringirei a velocidade de download, o número de conexões simultâneas permitidas ou ambas. Como uma opção, alguém assumirá a responsabilidade de carregar os arquivos para sites de compartilhamento rápido, megaupload ou similares. Assim, nós podemos, pelo menos, hospedar esses arquivos de forma econômica. Eu assumi essa responsabilidade, como tenho experiência em hospedagem de arquivos e com vários hosts. Mas quais arquivos devem ser carregados os biggies sem marca de tempo em seu nome. Direito Os arquivos com data selva são dinâmicos (semanalmente) e apenas para o mês atual e após o final do mês, eles são adicionados aos principais biggies direito. Deixe-me saber Regards P. S. Eu não consegui alimentar o carregador de tiques no mt4 ... Errando erros como qualquer coisa sobre isso 100 Fold Challenge-gtInterested - gtgt wwwltDOTgtgooltDOTgtgloJUVdv É possível abreviar o nome do corretor. Mas existem muitos corretores. Eu acho que o aproveitamento de feeds de corretores adequados (pelo bom, quero dizer, aqueles que estão em negócios desde algum bom momento agora) de 10 a 20 corretores é suficiente. Não é assim, caso contrário, há muitos uber-bucketshops (claro que os próprios também são até certo ponto), que eles entram e vão ... como e quando não sabe. Além disso, os feeds desses corretores também serão bem manipulados. Eu acho que você deve, de fato, limitar a alimentação de alguns corretores fixos, apenas trash outros tiques de alimentação, assim como a alimentação da conta de demonstração. Para nomear a maioria (Abbv entre parênteses): Fxpro (use FxPro) Colectivo Fx (CFx) MbTrading (MBT) NordMarkets (Nord) ATC (ATC) Ducascopy (DC) InterbankFx (IFx) AlpariUK (AiUK) AlpariUS (AiUS) BrocoTrader ( BT) FxcmUK (FUK..lol) FxcmUS (FUS) Fxdd (FxDD) ODL (ODL) GoMarkets (GM) MiG (MiG) Tadawul (TW) são suficientes Espero não falar de algo impróprio. Esses grandes nomes constituem quase 33 de um registro de linha. Pode ser aparado bem imo. Saudações. 100 Fold Challenge-gtInterested - gtgt wwwltDOTgtgooltDOTgtgloJUVdv