Trading system performance evaluation

7 Métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para avaliar o desempenho da negociação e detectar pontos fortes e fracos em sua negociação. 1. Rácio de ganhos e perdas Ao avaliar o desempenho de um sistema de negociação, uma das primeiras estatísticas que lhe dá uma boa indicação de comerciabilidade é a relação entre ganhos e perdas. Simplesmente, esta é a proporção dos negócios vencedores médios obtidos contra a média de negociações perdidas. Se essa relação indicar que, em média, você ganha mais do que está perdendo, você está no caminho certo. Mas don8217t seja apanhado nessa estatística por conta própria, porque não conta a história inteira. Não considera o tamanho de seus negócios vencedores em relação ao tamanho de seus negócios perdidos. Lembre-se das tartarugas Seu índice de ganhos para perdas foi de 40:60 ou menos, mas eles ainda eram extremamente lucrativos. 2. Ganhos e perdas médios Além do índice de ganhos para perdas, você quer se certificar de que o valor médio de seus negócios vencedores seja maior que o valor médio de seus perdedores. Diga que seu teste nas costas consistiu em 200 negócios. Se 150 estão perdendo negócios e apenas 50 estão ganhando negócios, obviamente sua relação ganha-para-perdas é de 25:75. Mas isso por si só não é suficiente para determinar se um sistema é bom ou ruim. Compreenda que, se a média de suas vitórias fosse, por exemplo, 2000 e a média de suas perdas era 500, você ainda está saindo no topo ((502152000) - (150215500) 25,000). 3. Expectativa A expectativa do sistema de negociação8217 é talvez uma das estatísticas mais poderosas que você pode ter porque é uma maneira de quantificar o desempenho de um sistema que é independente do tamanho do flutuador de negociação. Em suma, produz o retorno esperado do dólar por cada dólar arriscado pelo sistema de negociação. Isso é diferente do índice de recompensa a risco e ganhos médios nas perdas que descrevemos acima, na medida em que define um retorno em dólares por cada dólar que você arrisca. Se seu sistema tiver uma expectativa de 0,75, em média, você esperaria fazer 0,75 vezes o valor que você arriscava no comércio. Se você arriscar 1, então você esperaria fazer, em média, 0,75 por cada troca que você fizer. Como guia, se você conseguir atingir a expectativa de 0,60, você está indo na direção certa. (Veja mais sobre Expectancy aqui: vantagepointtradingarchives6100) 4. Perdas consecutivas máximas Analise os resultados dos testes para ver, estatisticamente, quantas perdas em uma linha o sistema sofreu enquanto continua sendo lucrativo. Isso é importante para saber por adelantado, uma vez que esta estatística lhe dará confiança durante esses tempos baixos quando parecer que deve jogar a toalha. Por exemplo, imagine que tenha sido atingido com cinco ou seis perdas seguidas. Sem conhecer suas perdas consecutivas máximas, você pode pensar que seu sistema não está funcionando. É aí que os comerciantes mais ingênuos dão errado. A verdade seja conhecida, com base nos dados históricos, seu sistema pode ter sofrido realmente 10 perdas e ainda foi lucrativo. 5. Remoção máxima A redução máxima é o pior período de desempenho de 8216peak para valley8217 do seu sistema, independentemente de a retirada consistir ou não em meses consecutivos de desempenho negativo. Esta estatística é calculada automaticamente, por isso é apenas uma questão de se perguntar: estou confortável com essa perda de tamanho Se não, você precisará fazer mais ajustes do sistema para chegar a um nível com o qual você pode viver. Mais uma vez, tudo retorna ao índice de risco para recompensa. Normalmente, quanto mais risco você toma, maior será a recompensa. Eu troquei um sistema no passado que retornou 140 p. a. Agora, isso parece ótimo, mas esse sistema em particular teve uma redução máxima de 80. Você poderia trocar um sistema em que ele provavelmente apurou 80% de todo o seu capital pelo menos uma vez ao negociar? Você poderia estragar que It8217s é importante que você troque um sistema que você está confortável com . 6. Número de negociações Em seguida, o número de trades que um sistema dá ao longo de um ano. Eu acho esta uma estatística inestimável, mas raramente falada. Seu sistema de negociação não deve dar muitas ou muito poucas negociações. O número de negócios que um sistema de negociação dá deve ser aproximadamente o mesmo que o que pode ser feito de forma realista. Os dois lados da moeda são igualmente perigosos. Se um sistema dá muitos negócios, você será forçado a escolher entre os sinais, portanto, adicionando ambigüidade ao sistema. Com a ambiguidade vem discrição humana e isso muitas vezes tem um efeito prejudicial sobre o desempenho do sistema de negociação. Por outro lado, se um sistema oferecer muito poucos negócios, seu capital comercial não será totalmente utilizado e você não estará aproveitando ao máximo as oportunidades comerciais disponíveis. Então, como você calcula o número ideal de negociações para um sistema comercial. Isso é feito com o cálculo chamado 8216opportunity8217. Oportunidade ajuda a determinar sua ótima oportunidade para um sistema comercial. 7. Rentabilidade A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento ao longo de um prazo anual. Let8217s seja contundente. Estamos todos com isso para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir o seu sistema comercial. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrado com as outras seis medidas que acabei de discutir. Descubra como projetar sistemas comerciais que funcionam Visite David Jenyns8217 Website ultimate-trading-systems Fonte do artigo: EzineArticles7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336 Soluções vitais Avaliação de um sistema de negociação, 013109 Avaliação de um sistema de comércio O que antes: o objetivo De avaliar um sistema comercial é prever a futura longevidade desse sistema. Com isso em mente, aqui estão alguns critérios simples para uma avaliação rápida de primeira passagem de um sistema de comércio. Um sistema que passa todos esses critérios é mais provável que seja bem sucedido a longo prazo do que aquele que não: Revise o histórico do backtest e assegure-se de que ele abranda vários regimes de mercado e foi consistentemente rentável em todos eles. Com a quantidade de dados de mercado disponíveis hoje, não há desculpa para não ter essa informação. Calcule a pontuação do sistema para ver como os resultados são estatisticamente significativos. Geralmente, tente obter 100 observações e uma pontuação t maior do que 1,6. Mais alto é melhor. Mais de 3 é muito bom. Desconfie de resultados inferiores a 2. Certifique-se de que uma derrapagem e uma comissão razoáveis ​​foram removidas, especialmente de sistemas de alta freqüência. T sqrt (número de trades) avg trade std desvio do comércio avg Calcule o valor f ideal. Optimal f é importante porque diz-lhe a alavancagem máxima (em contratos por cada) o sistema pode ser negociado aumentando consideravelmente as chances de risco de ruína. F ((taxa de perda de 1 vitória): 1) taxa de perdas de vitórias f maior perda de comércio f Nota: você pode substituir a redução máxima pelo maior comércio perdedor, uma vez que todos os comerciantes têm capacidade de suportar cobranças. Uma Ferramenta de Previsão do Sistema que usa todas essas estatísticas para gerar uma previsão de longevidade melhor e melhor está disponível aqui. Tendo passado esses testes simples, os gráficos de controle (veja abaixo) e a simulação de Monte Carlo podem ser usadas para melhorar ainda mais a previsão de uma negociação Longevidade dos sistemas. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, RESULTADOS HIPOTÉTICOS DE DESEMPENHO DE SP TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS ATRIBUÍDOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO DE EQUIDADE. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E COM PERDAS FINANCEIRAS OU PARA ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO QUANTITATIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. SP Equity Trend Day Trading Website Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2017 Índice do site Seattle SEO